Московские следователи сбиваются с ног, собирая материалы о необъяснимых происшествиях в городе. Голова Берлиоза так и не найдена, однако председатель Зрелищной комиссии Прохор Петрович возвращается в свой костюм, как только милиция входит в его кабинет, а пропавшего Римского обнаруживают в ленинградской гостинице «Астория», где он прячется в платяном шкафу. Римский умоляет, чтобы милиция немедленно поместила его в бронированную камеру с вооружённой охраной.
Милиция несколько раз проникает в квартиру № 50 на Садовой, но она пуста. Однако оттуда время от времени гнусавый голос отвечает на телефонные звонки. Из окон квартиры доносятся звуки патефона, а на подоконнике соседи видят греющегося на солнце чёрного кота. Вечером в пятницу по поручению следователей в квартиру отправляется заранее договорившийся о визите по телефону барон Майгель. Но когда через десять минут в 50-ю входит милиция – там вновь пусто. Майгеля нет!
Стёпа Лиходеев прилетает в Москву из Крыма и рассказывает о встрече с Воландом в собственной квартире. Возвращается домой и Варенуха, сообщая милиции, что двое суток исполнял для компании мага роль вампира-наводчика. Узнаётся и о том, что видный руководитель Николай Иванович, не быв в одну из ночей дома, потом предъявил супруге справку, что находился на балу у сатаны.
Наконец, в субботу, после обеда, две группы оперативников с двух разных входов врываются в квартиру № 50. Там опять нет никого из людей, лишь сидит чёрный кот на камине. Но в лапах он почему-то держит примус и обращается к милиции человеческим голосом: «Не шалю, никого не трогаю, примус починяю».